Поглиблення офіційної девальвації (у п`ятницю НБУ встановив офіційний курс на рівні 23,13 грн/дол) по-різному вдарить по банкам. Сила цього удару залежить, насамперед, від співвідношення валютних активів та пасивів у конкретних фінустанов.
Девальвація — офіційне зменшення золотого вмісту грошової одиниці чи зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла, певної іноземної валюти. У сучасних умовах термін застосовується для ситуацій значного зниження курсу національної валюти відносно «твердих» валют (зазвичай, щодо долара США, євро, SDR). Девальвація розглядається як інструмент центральних банків з управління національною валютою, протилежний ревальвації.
Коротка валютна позиція більшості з банків (перевищення валютних зобов’язань над валютними активами) загрожує їм значними збитками (в т.ч. по статті переоцінки валюти) та ускладненням виконання зобов’язань перед клієнтами й партнерами. В абсолютному вимірі «найакцентованіше» це можуть відчути Укрексімбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль (див. нижче таблицю на основі даних НБУ).
Також банкам слід буде збільшити відрахування в резерви як через нову хвилю зростання проблемних кредитів, так і необхідність «доукомплектування» саме тих резервів, які сформовані у гривні під валютні кредити. Нагадаємо, що повідомлявFINBALANCE, на кінець грудня найнижчий рівень покриття резервами кредитного портфелю юросіб був, зокрема, в банку «Фінанси та кредит», «Дельта Банку», ПУМБ, «Альфа-банку», ВТБ Банку, а портфелю фізосіб – у т.ч. (крім частини з названих) в Укрсиббанку, банку "Надра", ОТП Банку тощо.
Це фактично нівелює й потенційний позитивний ефект, який можуть отримати банки з довгою валютною позицією (в яких валютні активи перевищують валютні зобов’язання), що унаочнюють, зокрема, результати роботи банку «Надра» в минулому році, про що вже писав FINBALANCE).
FINBALANCE вирішив підрахувати, скільки як мінімум коштів у резерви банкам потрібно було б довнести після офіційної девальвації до 23,13 грн/дол, щоб рівень покриття резервами відповідних кредитних портфелів був таким, як на кінець 2014 року (коли офіційний курс був на рівні біля 15,76 грн/дол).
Водночас підкреслимо, що абсолютизувати ці дані не варто як мінімум з огляду на те, що, по-перше, приріст резервів не має бути просто пропорційним, з огляду на появу нової проблемної заборгованості. По-друге, чимало банків на кінець 2014 року сформували помітно менше резервів, ніж інші учасники ринку, що ставить під сумнів їх «повноту» (детальніше читайте тут). І тому в принципі їх нові резервні відрахування мали б бути відчутно більшими.
Зрозуміло одне – наслідком усіх курсових пертурбацій стане масове порушення нормативів НБУ, а також збільшення потреби в їх фінансовій підтримці з боку держави й акціонерів. Якщо, зрозуміло, девальвація далі триватиме, відповідні потреби тільки зростатимуть.
Читайте також: Нацбанк не помітив мільярдів «Привату»
Розуміючи, очевидно, неминучість цього, а також нездатність/небажання акціонерів банків адекватно їх докапіталізувати, Нацбанк і прийняв постанову, яка дозволяє учасникам ринку з певними обмовками порушувати основні нормативи (детальнішечитайте тут).
Власне, донедавна НБУ й підтримував штучно курс у т.ч. для того, щоб банкам безболісніше було підготувати звітність за 2014 рік та замаскувати ті дисбаланси, які накопичилися як через суто власні недоліки в роботі банківського сектору за минулі роки, так і через економічні потрясіння, що спіткали в Україну безпосередньо в 2014 році та, схоже, триватимуть в 2015-му.
Джерело: Корупція.інфо