П’ятирічні CDS (Credit Default Swap) України, або кредитно-дефолтні свопи, зросли на 20% до 504,24 пункту після рішення уряду втрутитися в механізм виплати “зелених” єврооблігацій і заблокувати платіж на адресу компанії “ДТЕК ВДЕ” Ріната Ахметова.
Про це свідчать дані звіту Dragon Capital.
Кредитний дефолтний своп (CDS) – фінансовий інструмент, за яким купуються/продаються ризики несплати зобов’язань. По суті – це страховка від дефолту держави. Чим вище вартість дефолтних свопів, тим вище ризик дефолту.
Якщо 11 листопада індекс CDS становив 422 пункти, то після скандалу з невиплатою облігацій – зріс до 504 пункту (станом на 16 листопада).
Для порівняння 5-річні CDS Росії котируються на рівні 100 пунктів. Відповідно ймовірність дефолту України міжнародні інвестори тепер оцінюють в 5 разів вище, ніж ймовірність дефолту Росії.
Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед “зеленими” інвесторами з коштів цільових “зелених” єврооблігацій під державні гарантії.
Кошти були виплачені всім юридичним особам, за винятком компаній групи ДТЕК, який керівництво ДП і Держбанку в ручному режимі видалили з платіжних доручень.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
За словами РБК-Україна, інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових “зелених” єврооблігацій підриває довіру інвесторів до Уряду України і призведе до негативної реакції на боргові зобов’язання українських компаній.
Котирування єврооблігацій українського уряду відреагували обвалом на дії уряду з блокування виплат.